Анализ валютных операций и внешнеэкономической деятельности коммерческого банка
Заказать уникальную дипломную работу- 67 67 страниц
- 39 + 39 источников
- Добавлена 23.04.2017
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Глава 1. Валютная система коммерческого банка, ее структура и специфика 8
1.1 Роль валютных операций в деятельности коммерческих банков, их понятие и сущность 8
1.2 Законодательная база и правовое регулирование валютных операций 15
1.3 Сущность внешнеэкономической деятельности банка 22
Глава 2. Операции коммерческих банков с иностранной валютой 27
2.1 Валютные операции в системе экономической деятельности коммерческих банков 27
2.2 Операции со счетами в иностранной валюте 41
2.3 Движение валютных средств на отечественном и мировом рынке 46
Глава 3. Проблемы и перспективы развития рынка валютных операций 53
Заключение 61
Список литературы 64
К сожалению, в России именно физические лица действуют без страховки, несмотря на декларативные заявления, а банки защищены от их собственной некомпетентности.Для минимизации риска сделки или операционного валютного риска, связанного с осуществлением коммерческих или брокерских валютных операций, банк должен также устанавливать и поддерживать лимиты на денежные операции с каждой валютой, а также устанавливать лимиты для каждого отдельного валютного дилера (брокера). Осуществление подобных операций банком также должно сопровождаться разработкой положения о прекращении убыточных валютных операций в случае превышения величины лимита потенциальных потерь по разным позициям и валютам.Для примера рассмотрен ВТБ24 (ПАО). Базель II.5 вводит существенно более жесткие требования в области рыночного риска для банков, использующих внутренние модели. В рамках Базеля III была продолжена работа по детализации минимальных нормативов достаточности капитала и разработке более сложного порядка расчета активов, взвешенных по уровню риска (RWA). Основной целью этого является устранение недочетов, выявленных в ходе применения Базеля II. Банк России опубликовал целый ряд документов в рамках внедрения стандартов Базельского соглашения в России.Таким образом, обоснована необходимость нормализации критериев оптимизации, для чего разработан инструментарий использования метода длязадач оптимизации кредитного портфеля, в основе которого лежит анализ этих критериев в рамках Парето эффективных портфелей.
2. Федеральный закон №173-ФЗ от 10.12.2003 (ред. от 30.12.2015) «О валютном регулировании и валютном контроле».
3. Инструкция Банка России от 04.06.2012 №138-И (ред. от 30.11.2015) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».
4. Инструкция Банка России от 16.09.2010 №136-И (ред. от 13.04.2016) «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».
5. «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» Указ Президента РСФСР № 213 от 15 ноября 1991 г.
6. Альгин А.П. Грани экономического риска. [Текст] – М.: Знание, 2011. –560 с.
7. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. [Текст] – М.: Финансы и статистика, 2016. – 402 с.
8. Бархатов И.А. Управление рисками розничного портфеля банков: применение кластерного анализа [Текст] // Банковский ритейл. – 2010. – № 4.
9. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. [Текст] – СПб.: Питер, 2008. – 400 с.
10. Вечканов Г.С. Экономическая теория. [Текст] – СПб.: Питер, 2011. – 511 с.
11. Глубокова Н.Ю., Ефимова Т.А. Определение рыночной цены ценных бумаг в целях налогообложения [Текст] // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2010. – № 4. – С. 13-21.
12. Григорьев Л.М. Мировая экономика в начале XXI века. [Текст] – М.: Директ-Медиа. 2014. – 928 с.
13. Грызунова Н.В. Управление финансами хозяйствующих субъектов: современные технологии кредитования рыночных субъектов в условиях дефицита ликвидности [Текст] // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2014. – № 6-2. – С. 285-289.
14. Грызунова Н.В., Дудин М.Н., Тальберг О.В. Управление денежными потоками предприятия и их оптимизация [Текст] // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2015. – № 1. – C. 67-73
15. Грызунова Н.В., Киселева И.А. Новые подходы к организации управления предприятием: налоговые риски в системе корпоративного управления России [Текст] // Экономико-правовые аспекты реализации стратегии модернизации России: поиск модели эффективного социохозяйственного развития / сборник статей ХХХ Международной научно-практической конференции под ред. Г.Б. Клейнера, Э.В. Соболева, В.В. Сорокожердьева, З.М. Хашевой. – Краснодар: Южный институт менеджмента, 2015. – С. 80-84.
16. Дарушин И.А. Финансовый инжиниринг: инструменты и технологии. [Текст] – М.: Проспект, 2015. – 250 с.
17. Ежедневная статистика Банка России по внебиржевому кассовому обороту валютного рынка [Электрон. ресурс]. URL: www.cbr.ru/ hd_base/default.aspx?PrtID=vko.
18. Ермасова Н.Б. Государственные и муниципальные финансы: теория и практика в России и в зарубежных странах: учебное пособие для вузов. [Текст] – М.: Высшее образование, 2008. – 516 с.
19. Киселева И.А. Методологические аспекты управления банковскими рисками [Текст] // Финансовый менеджмент. – 2011. – № 1. – С. 13-26
20. Киселева И.А. Моделирование оценки рисков в процессе принятия банковских решений [Текст] // Аудит и финансовый анализ. – 2002. – № 1. – С. 118-124.
21. Ковалев В.В. Финансы: учебник. [Текст] – М.: Проспект 2013. – 928 с.
22. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций. [Текст] – М.: ДИС, 2015. – 350 С.
23. Московская Биржа [Электрон. ресурс]. URL: www.moex.com.
24. Мотовилов О.В., Белозеров С.А. Банковское дело [Текст] – СПб.: Проспект. 2014. – 406 с.
25. Носкова И.Я. Валютные и финансовые операции [Текст] – М.: Юнити, 2012. – 357 с.
26. Общий средний дневной оборот валют по межбанковским кассовым конверсионным операциям на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. Банк России [Электрон. ресурс]. URL: http// www.cbr.ru/statistics/?PrtId=finr
27. Общий средний дневной оборот валют по межбанковским кассовым конверсионным операциям на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. Банк России [Электрон. ресурс]. URL: http:// www.cbr.ru/statistics/?PrtId=finr
28. Рейтинг FOREX-брокеров в России-2014. Интерфакс-ЦЭА. Январь 2015.
29. Романовский М.В., Вострокнутова А.И. Корпоративные финансы: Учебник для вузов. [Текст] – СПб.: Питер, 2013. – 592 с.
30. Сычева Е.И., Попова С.Е. Расчет устойчивости экономического роста отечественных крупных налогоплательщиков и его факторный анализ [Текст] // Российское предпринимательство. – 2013. – № 22. – С.32-37.
31. Тысячникова Н.Ю. Стратегическое планирование в коммерческих банках: концепция, организация, методология. [Текст] – М.: Наука, 2013. – 354 с.
32. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах / пер. с англ. [Текст] – М.: ЮНИТИ, 2009. – 688 с.
33. Ушаков О., Журавлева О. Форекс-дилеры: из держателей пари в профучастники [Текст] // Рынок ценных бумаг. – 2015. – №1. – С. 50-52.
34. Хрусталев Е.Ю., Славянов А.С. Проблемы формирования инвестиционной стратегии инновационно-ориентированного экономического роста [Текст] // Проблемы прогнозирования. – 2011. – № 3. – С. 19-30.
35. Цакаев Х.А. Управление рисками в кредитной организации: Часть 1. [Текст] – М.: Экон-информ 2011. – 342 с.
36. Челноков В.А. Банки и банковские операции. Учебник для вузов. [Текст] – М.: Директ-Медиа, 2007. – 426 с.
37. Шевченко И.В. Коробейникова М.С. Коммерческие банки и инновационные перспективы финансовой и промышленной политики государства в содействии внешнеэкономической деятельности России [Текст] //Финансы и кредит. 2015. – №16 (640). – С. 10-31.
38. Foreign Exchange Joint Standing Committee UK, SemiAnnual Foreign Exchange Volume Survey. October 2014.
39. IMF World Economic Outlook (WEO). October 2014: Legacies, Clouds, Uncertainties. Table of Contents [Электрон. ресурс]. URL: www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/.
Вопрос-ответ:
Какова роль валютных операций в деятельности коммерческих банков?
Валютные операции играют важную роль в деятельности коммерческих банков, так как позволяют им осуществлять международные расчеты, проводить операции с иностранными валютами, предоставлять клиентам услуги по обмену валюты и переводам средств за границу. Они также способствуют поддержанию стабильности национальной валюты и развитию внешнеэкономических связей.
Какие основные законодательные акты регулируют валютные операции?
Основными законодательными актами, регулирующими валютные операции, являются: Закон "О валютном регулировании и валютном контроле", Банковский кодекс, Налоговый кодекс, Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и другие нормативные акты. Эти документы устанавливают правила и порядок проведения валютных операций, а также определяют ответственность за нарушение валютного законодательства.
Что такое внешнеэкономическая деятельность банка?
Внешнеэкономическая деятельность банка - это совокупность операций, которые банк проводит с иностранными партнерами и клиентами, включающих в себя валютные операции, кредитование экспорта и импорта, предоставление гарантий и поручительств, финансирование международных сделок и другие деятельности связанные с международными финансовыми операциями. Внешнеэкономическая деятельность банка направлена на развитие внешнеэкономического сотрудничества и поддержку международных экономических связей.
Какие операции банк может проводить с иностранной валютой?
Банк может проводить различные операции с иностранной валютой, такие как: обмен валюты, покупка и продажа иностранной валюты, конвертация валюты, перевод средств в иностранной валюте, открытие и ведение иностранных валютных счетов, предоставление кредитов и гарантий в иностранной валюте. Эти операции позволяют клиентам банка осуществлять международные расчеты и обслуживать свою внешнеэкономическую деятельность.
Какова роль валютных операций в деятельности коммерческих банков?
Валютные операции играют важную роль в деятельности коммерческих банков. Они позволяют банкам проводить операции с иностранной валютой, такие как обмен валюты, осуществление платежей и переводов, открытие счетов в иностранных валютах. Валютные операции позволяют банкам обслуживать клиентов, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, а также зарабатывать на разнице курсов валют.
Какая законодательная база и правовое регулирование существуют для валютных операций?
Для валютных операций существует законодательная база и правовое регулирование. Основными законами, регулирующими валютные операции в России, являются Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", Гражданский кодекс РФ и Таможенный кодекс РФ. Кроме того, существует ряд нормативных актов, приказов и инструкций, выданных Центральным Банком РФ и другими органами, которые также регулируют валютные операции.
Что такое внешнеэкономическая деятельность банка?
Внешнеэкономическая деятельность банка - это совокупность операций и действий, связанных с осуществлением международных расчетов, обменом валюты, кредитованием зарубежных контрагентов, участием в международных финансовых рынках и т.д. Банк может осуществлять внешнеэкономическую деятельность как самостоятельно, так и через свои дочерние и зависимые общества.
Какие операции можно совершать с иностранной валютой?
С иностранной валютой можно выполнять различные операции, такие как обмен валюты, перевод средств в иностранной валюте, покупка и продажа иностранной валюты на форексе, открытие валютных счетов и депозитов, выдача валютных кредитов и гарантий и т.д.
Какие законы регулируют валютные операции в России?
Основными законами, регулирующими валютные операции в России, являются Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", Гражданский кодекс РФ и Таможенный кодекс РФ. Кроме того, Центральный Банк РФ и другие органы выдают нормативные акты, приказы и инструкции, которые также регулируют валютные операции.
Что такое анализ валютных операций и внешнеэкономической деятельности коммерческого банка?
Анализ валютных операций и внешнеэкономической деятельности коммерческого банка - это процесс изучения и оценки финансовых операций банка, связанных с обменом иностранной валюты, и его взаимодействия с зарубежными компаниями и банками.
Какова роль валютных операций в деятельности коммерческих банков?
Валютные операции играют значительную роль в деятельности коммерческих банков. Они позволяют банкам предоставлять услуги по обмену валюты, осуществлять международные платежи, привлекать иностранные инвестиции, управлять рисками курсовых колебаний и т.д. Валютные операции также являются источником доходов для банка.
Каким образом валютные операции регулируются законодательно?
Валютные операции регулируются законодательно с целью обеспечения стабильности национальной валюты и защиты экономических интересов страны. Законы и нормативные акты устанавливают правила проведения валютных операций, документацию, требования к участникам рынка, правила контроля и наказания за нарушения.