Виды, классификация и управление банковскими рисками (на конкретном примере)
Заказать уникальную дипломную работу- 81 81 страница
- 42 + 42 источника
- Добавлена 19.07.2017
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ 6
1.1 Понятие и классификация банковских рисков 6
1.2 Методы управления банковскими рисками 22
ГЛАВА 2. ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ (НА ПРИМЕРЕ ПАО “ВТБ 24”) 34
2.1 Анализ рисков банковской системы 34
2.2 Оценка основных рисков ПАО “ВТБ 24” 46
2.3 Применение положений «Базель III» в практике банковской деятельности 57
ГЛАВА 3. КРИЗИС БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ 66
3.1 Совершенствование оценки основных рисков банковской системы 66
3.2 Тенденция развития банковских рисков в российской экономике 68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 75
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 77
Выполнение этих условий позволит вывести корпоративное управление в банках на более высокий уровень, тем самым обеспечивая благоприятную среду для усовершенствованного развития систем управления банковскими рисками.Одной из важнейших проблем надзора за системами управления рисками в банках является практическое отсутствие интегральной оценки и обобщенного управления общим риском банка, о чем свидетельствуют результаты исследования Агентства финансовых инициатив. В этом направлении важным элементом регулирования и надзора должно стать, на наш взгляд, ужесточение требований со стороны ЦБ к достаточности капитала банковских учреждений с целью обеспечения покрытия потерь от понесенных ими рисков.В системе управления рыночным риском банков необходимо признать, что наиболее действенным подходом в этом управлении является установление лимитов, которые будут ограничивать открытые позиции банков по активам, имеющим высокий рыночный риск.Анализ процесса управления риском ликвидности банковских учреждений в теории и на практике, проведенный в данной статье, позволяет утверждать, что банковские учреждения в целом придерживаются необходимой схемы управления риском ликвидности, которая включает идентификацию риска, количественную и качественную оценки, планирование и лимитирование риска, однако внутренние лимиты риска ликвидности устанавливаются раз в год, что в современных условиях постоянных изменений в финансовой среде, по нашему мнению, опасно. Лимиты риска хотя бы перспективной ликвидности должны пересматриваться, как минимум, 2 раза в год.В направлении совершенствования надзора за отечественными системами управления операционно-технологическим риском банков мы предлагаем вводить в банках самоанализ по специально разработанным анкетам, что позволит комплексно оценить эффективность существующей в банке системы управления операционно-технологическим риском и выявить существенные недостатки с тем, чтобы выработать действенные предложения по надзору в направлении ее улучшения.Спасибо за внимание!
Официальные документы
1. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ
2. Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (утв. Банком России 16.12.2003 N 242-П) (ред. от 24.04.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2004 N 5489)
3. Методические указания по инспектированию банков «Система оценки рисков», утвержденные постановлением Правления центрального банка от 15.03.2004 №104
Научные и учебные издания
4. Банковское дело: управление и технологии / под ред. А. М. Тавасиева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 863 с.
5. Барановский О. И. Стойкость банковской системы / О.И. Барановский // Финансы. – 2016. – No 9. – С. 7
6. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: в 2 т. Т. 2. / И. А. Бланк. – К.: НИКА ЦЕНТР, 2014. – 512 с.
7. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И. А. Бланк. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга: Ника-Центр, 2014. – 656 с
8. Богомолов В. А. Антикризисное регулирование экономики. Теория и практика: учебное пособие / В. А. Богомолов, А. В. Богомолов. – М: ЮНИТИ- ДАНА, 2013. – 271 с.
9. Большаков А. С. Антикризисное управление: финансовый аспект: монография / А. С. Большаков. – СПб.: СПбГУП, 2015. – 132 с.
10. Глущенко В. В. Управление финансовыми рисками в коммерческих банках / В. В. Глущенко, В. А. Фурсова. Х.: ХНУ, 2015. 275 с.
11. Градиль А. И. Финансовые риски в банковской деятельности [Текст]: учеб. дис. ... канд. экон. наук: спец. 08.04.01 "Финансы, денежное обращение и кредит "/ А. И. Градиль. Харьков: ХНУ, 2016. 20 с.
12. Гриньков Д. Cлияние двух лун / Д. Гриньков // Бизнес. – 2015. – No 1/2. – С. 25-26.
13. Грюнинг Х. ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управ ление финансовым риском: пер. с англ. / Х. Ван Грюнинг, С. Брайович Братанович. – М.: Весь Мир, 2014. – 174 с.
14. Грязнова А. Г. Антикризисный менеджмент / под ред. Грязновой А. Г. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ»: ЭКМОС, 2013. – 368 с.
15. Деятельность коммерческих банков: учеб. пособие / под ред. А. В. Калтырина. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 384 с.
16. Каминский А. Анализ систем риск-менеджмента в банках [Текст] / А. Каминский // Банковское дело. 2015. No 6. C. 10-20.
17. Кейнс Дж. М. Избранные произведения [Текст] : пер. с англ. / [Кейнс Дж. М.] ; предисл., ком-мент., сост. А. Г. Худокормов. – М. : Экономика, 2013. – 543 с.
18. Лаврушин О. И. Банковское дело / О. И. Лаврушин. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 576 с.
19. Лаврушин О. И. Банковское дело. Современная система кредитования [Текст] / О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко. – М. : КНОРУС, 2013. – 264 с.
20. Ларионов И. К. Антикризисное управление / И. К. Ларионов. – М: Торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 125 с.
21. Левина Ю.Б. Банковская ликвидность: сущность, анализ, управление / Ю. Б. Левина. – Москва: Экон, 2013. – 164 с.
22. Милль Дж. С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии [Текст] / Дж. С. Милль. – М. : ЭКСМО. – 2013. – 1040 с.
23. Милованова З. Реструктуризация долгов по банковским кредитам / З. Милованова, О. Волынец // Commercial Property. – 2015. – No 7. – С. 52–53.
24. Назарова Е. В. Антикризисное управление кредитными организациями: учеб.-метод. комплекс / Е. В. Назарова. – М: Изд. Центр ЕАОИ, 2013. – 237 с.
25. Нурзат О. Антикризисная стратегия управления проблемной задолженностью банков / О. Нур-зат, А. Смулов // Бизнес и банки. – 2015. – No 2. – С. 1–8.
26. Философский энциклопедический словарь [Текст] / под ред. Ильичева Л. Ф., Федосеева Н. П. и др. – М. : “Советская энциклопедия”, 2014. – 836 с.
27. Хаймурзина Н. З. Подходы к определению понятия “риск” [Текст] / Н. З. Хаймурзина // Экономические науки: Ученые записки. – Вып. 7. – Часть 1. – Ульяновск : Ульяновский государ-ственный университет, 2013. – С. 76–79.
28. Хохлов Н. В. Управление риском [Текст] : учеб. пособ. / Н. В. Хохлов. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 239 с.
29. Dewald W. G. Bank Behavior with Respect to Deposit Variability [Text] / W. G. Dewald, G. R. Dreese // Journal of Finance. – 1970. – Vol. 25. – Р. 869.
30. Fisher I. The theory of interest, as determined by impatience to spend income and opportunity to invest it [Text] / I. Fisher. – N.Y., Kelley & McMillan, 1954.
31. Markowitz Harry M. Portfolio Selection [Text] / M. Harry Markowitz // Journal of Finance. – 1952. – Vol. 7. – No 1 (March). – P. 77–91.
32. Willett A. N. The economic Theory of Risk and insurance [Text] / A. N. Willett. – Philadelphia: 1951. – P. 3–6
Электронные ресурсы
33. Базель III Новые стандарты капитала и ликвидности [Электрон-ный.ресурс].URL:http://www.moodysanalytics.com/~/media/Regional/Russia/Publications/2011/2011-01-01-Basel-III-FAQs.ashx (дата обращения 11.05.2016г)
34. Банковские риски: оценить, управлять, контролировать // Веб-страница “Управление рисками в России” [Электронный ресурс] URL: http://www.risk-manage.ru/research/bank (дата обращения 11.02.2017г)
35. Банковский надзор: европейский опыт и российская практика: Пособие, подготовленное в рамках проекта «Обучение персонала центрального банка – Этап ІІІ» / Под ред. Олсена М. – Представительство Европейской Комиссии 2015.–372с.[Электронный.ресурс] URL: http://www.delrus.cec.eu.int – 1CD (дата обращения 11.02.2017г)
36. Грант Ф. Корни банковских кризисов: макроэкономический кон-текст. [Электрон-ный]URL:http://www.franklingrant.ru/ru/news2/data/news_03/2014 (дата обращения 15.04.2017г)
37. Исследования Агентства финансовых инициатив «Анализ систем риск-менеджмента в банках» [Электронный.ресурс] URL: http://www.afi.com (дата обращения 01.06.2017г)
38. Каминский А.Б., Кияк А.Т. Идентификация, анализ и управление операционными рисками в банках
39. (исследование Агентства финансовых инициатив) / А.Б. Каминский, А.Т. Кияк [Электронный.ресурс] URL: http://www.afi.com (дата обращения 21.05.2017г)
40. Новое соглашение по регулированию капитала Базель-II, рекомендуемая Базельским комитетом по банковскому надзору // Веб-страница “Bank for International Settlements” [Электронный.ресурс] URL: – http:www.bis.org
41. Порох А. Банковские технологии в области управления рисками [Электронный ресурс] / А. Порох // Управление финансовыми рисками – теория.и.практика.[Электронный.ресурс]URL:http://www.finrisk.ru/article/bank_tech/index.html
42. Хандруев, А. Базель ІІІ отобьет аппетит к риску [Электронный ресурс] / А. Хандруев. [Электронный.ресурс] URL: http://sberbank.ru/common/img /uploaded/sbjr/11-2012/070-075.pdf.
Вопрос-ответ:
Какие бывают виды банковских рисков?
Виды банковских рисков можно разделить на кредитные риски, операционные риски, рыночные риски, ликвидностные риски и репутационные риски.
Какие методы управления банковскими рисками существуют?
Существуют различные методы управления банковскими рисками, такие как диверсификация, страхование, использование финансовых инструментов, создание резервных фондов и применение положений Базель III.
Какие основные риски анализируются в банковской системе?
В банковской системе анализируются такие основные риски, как кредитный риск, рыночный риск, операционный риск, ликвидностный риск и репутационный риск.
Какие риски оцениваются в ПАО ВТБ 24?
В ПАО ВТБ 24 оцениваются основные риски, такие как кредитный риск, рыночный риск, операционный риск, ликвидностный риск и репутационный риск.
Какие положения Базель III применяются в практике банковской деятельности?
В практике банковской деятельности применяются положения Базель III, которые включают требования к достаточности капитала, управлению рисками, оценке активов, ликвидности и учету резервов.
Что такое банковские риски и как их классифицировать?
Банковские риски - это возможность возникновения финансовых потерь для банка. Они могут быть классифицированы по разным критериям. Например, по источнику происхождения риски делятся на внешние и внутренние. По характеру ущерба риски подразделяются на кредитные, операционные, рыночные и ликвидности. Еще одна классификация основана на вероятности возникновения и величине потерь: низкие, средние и высокие риски.
Какие методы применяются для управления банковскими рисками?
Управление банковскими рисками включает в себя использование различных методов. Одним из них является диверсификация портфеля, то есть распределение рисков по разным активам или секторам. Еще одним методом является страхование. Часто используется также анализ и мониторинг рисков, с целью своевременного выявления и предотвращения негативных последствий. Контроль и ограничение рисков также являются важными методами управления банковскими рисками.
Какие основные риски есть у ПАО ВТБ 24?
Основные риски ПАО ВТБ 24 включают кредитные риски, операционные риски, рыночные риски и риски ликвидности. Кредитные риски связаны с возможностью непогашения заемщиками кредитов и просрочками платежей. Операционные риски связаны с возможностью возникновения ошибок, мошенничества или нарушений в процессе банковской деятельности. Рыночные риски связаны с изменениями на рынке ценных бумаг, валюты и процентных ставок. Риски ликвидности связаны с возможностью недостатка ликвидности для исполнения платежей.
Какие положения Базель III применяются в практике банковской деятельности ПАО ВТБ 24?
В практике банковской деятельности ПАО ВТБ 24 применяются положения Базель III, которые включают требования к достаточности капитала банка, регулирование ликвидности и управление рисками. Базель III устанавливает требования по минимальным капиталовложениям и уровню достаточности капитала для банков, а также определяет методы оценки рисков и подходы к управлению ликвидностью.
Какие виды и классификации банковских рисков существуют?
Существуют различные виды и классификации банковских рисков. Они могут включать операционные риски, кредитные риски, рыночные риски, ликвидитетные риски, репутационные риски и т.д.
Какими методами можно управлять банковскими рисками?
Существуют различные методы управления банковскими рисками, включая диверсификацию портфеля, использование страховых деривативов, применение внутренних моделей оценки рисков, установление ограничений на определенные виды операций и т.д.