Портфель проектов: принципы формирования и управления

Стоимость проекта в отрасли НГК обычно варьируется от 1 млн до 5 млрд рублей, в зависимости от его масштаба, цели и инновационности. В связи с этим, следующим шагом предлагается воспользоваться методом стратегических корзин, который как раз позволяет понять, сколько денег может быть выделено на направление и какие проекты соответствуют заданным рамкам. Рисунок 10 - Результаты ранжирования проектов по скоринговой модели№ проектаКрит-й 1 (30%)Крит-й 2 (10%)Крит-й 3 (15%)Крит-й 4 (10%)Крит-й 5 (5%)Крит-й 6 (15%)Крит-й 7 (10%)Крит-й 8 (5%)ОценкаРешение11099898999,05подтвержден21098798888,65подтвержден310109810910109,50подтвержден410108797898,65подтвержден5876667887,15отказ6987878788,00подтвержден79988107998,50подтвержден8101097109999,25подтвержден99988109998,80подтвержден1010101099109109,75подтвержден11778668897,35отказ12657665786,10отказ131097897898,50подтвержден14768877897,35отказ15868788997,85отказ166798788107,50отказ1710108798998,90подтвержден1898109899109,05подтвержден1910987108898,75подтвержден2010109798898,95подтвержден2110101091010999,75подтвержден221010101010109109,90подтвержден23986777687,50отказ2410108897798,65подтвержден25986678587,45отказКак описано ранее, компании НГК фокусируют внимание на трех направлениях, которыми и будет названа каждая «корзина»:Развитие в онлайн- и даркстор-направлении продаж.Цифровая трансформация бизнеса (IT-проекты, решающие задачи бизнеса).Усиление текущего состояния бизнеса без IT-составляющей.Прежде чем перейти к анализу потенциально возможных затрат необходимо определить, какой процент бюджета может быть выделен под каждую корзину в соответствии с ее важностью. Для выполнения этой задачи будет использован метод парных сравнений Т. Саати (ПС). Как отмечают Н. К. Кривулин и. В. Гладких, данный метод позволяет поочередно оценить отношение эксперта к изучаемым объектам, отвечая на вопрос «что предпочтительнее – А или Б?».Так, в первую очередь, строилась асимметричная матрица предпочтений. При этом важно сохранять принцип транзитивности. Например, в рассматриваемом примере проекты «Онлайн и даркстор» в сравнении с «Цифровой трансформации» получил оценку 7 (в шкале относительной важности эквивалентно «значительно превосходит»), соответственно «Цифровая трансформация», в свою очередь, получает оценку 1/7. По диагонали ставятся единицы, поскольку принимается, что по отношению к самому к себе каждый критерий равноважен. Таблица 11 - Применение метода парных сравненийОнлайн и дарксторЦифровая трансформацияУсиление бизнесаОценки компонент собственного вектораНормализо-ванные оценки вектора приоритетовОнлайн и даркстор1783,8260,784Цифровая трансформация1/7120,6590,135Усиление бизнеса1/81/210,3970,081Сумма4,881Сумма оценок по критерию1,278,5011Максимальное собственное число Lmax0,9941,1470,894Сумма Lmax3,035Индекс согласованности0,0174Отношение согласованности3,0%После проставления всех экспертных оценок для каждого критерия считаются оценки компонент собственного вектора как среднее геометрическое, то есть:,где Oij – оценкаj-критерия относительно другого критерияна i-строке, I∈N [1;3], а n– количество критериев (в нашем случае их 3).После получения значений компонент собственного вектора они суммируются, с целью расчета нормализованных оценок вектора приоритетов. В результате получилось, что на проекты «Онлайн и даркстор» можно выделить 78,4% бюджета, а на «Цифровую трансформацию» и «Усиление бизнеса» по 13,5% и 8,1% соответственно. Для проверки отсутствия нарушения согласованности были рассчитаны индекс и отношение согласованности. Для этого сначала рассчитываются максимальные собственные числа Lmax, как произведение веса (нормализованной оценки) и суммы вертикальных оценок по 3 критериям. Затем полученные три значения также суммируются. В рассматриваемом случае суммаLmax равна 3,035. Для расчета индекса согласованности использовалась формула:, где n = 3Для финального решения о согласованности необходимо было обратиться к таблице с числами, соответствующими случайной согласованности матрицы третьего порядка. Здесь оно равно 0,58. Соответственно, отношение согласованности находится как частное от ИС на 0,58. В итоге получаем ровно 3%. Чтобы считать результаты приемлемыми, величина отношения не должна превышать 10%, следовательно полученное решение можно учитывать в дальнейшем при составлении портфеля. Предположим, что высшее руководство компании НГК готово выделить 15 млрд рублей на 3 стратегические корзины. Выходит, что выделяемый бюджет на каждую стратегическую корзину, следующий:«Онлайн и даркстор» — 11,8 млрд рублей«Цифровая трансформация» — 2 млрд рублей«Усиление бизнеса» — 1,2 млрд рублейОставшиеся 17 проектов необходимо разбить по трем корзинам, чтобы понять, какие из них подходят по стоимости. Результаты представлены в таблице 12.Таблица 12 - Распределение проектов по корзинам и их оценкиСтратегическая корзина№ проектаНазвание проектаОценочная стоимость проектаОценка в скоринго-вой моделиОнлайн и даркстор(11,8 млрд руб)21Открытие точки реализации в формате AmazonGo1,4 млрд руб9,753Запуск онлайн-формата с доставкой с целью развития омниканальности бренда8,5 млрд руб9,52Роботизация сервисных центров с целью упрощения документооборота4,2 млрд руб8,65Цифровая трансформация(2 млрд руб)22Внедрение точек самообслуживания нового поколения90 млн руб9,910Оснащение точек реализации топлива и газа электронными ценниками150 млн руб9,758Внедрение методологии управлениями data-центрами50 млн руб9,2520Введение в эксплуатацию центра обработки данных315 млн руб8,9517Оборудование точек реализации топлива и газа технологией оплаты по лицу105 млн руб8,919Внедрение системы защиты конфиденциальных данных430 млн руб8,754Открытие магазина-лаборатории с целью тестировки новых технологий, включая техническое зрение, предиктивную аналитику600 млн руб8,6513Внедрение SaaS-системы управления проектами210 млн руб8,56Обучение персонала с помощью VR-технологий500 млн руб8Усиление бизнеса (1,2 млрд руб)1Создание и тестировка инновационной маркировки товаров с целью повышения контроля качества240 млн руб9,0518Разработка Telegram-бота с целью сокращения количества обращений40 млн руб9,059Внедрение бережливого производства670 млн руб8,824Запуск системы прогнозирования очередей180 млн руб8,657Создание и внедрение автоматизированной системы управления мощностями АСУМ460 млн руб8,5Исходя из полученных данных и оценочной стоимости проектов, состав стратегических корзин выглядит следующим образом:«Онлайн и даркстор»: проекты 21 и 3, чья суммарная стоимость 9,9 млрд рублей. В первой корзине в свободном доступе остается 1,9 млрд рублей. Проект 2 на данном этапе прекращает быть привлекательным.«Цифровая трансформация»: проекты 22, 10, 8, 20, 17, 19, 4 и 13, чья суммарная стоимость 1,95 млрд рублей. Во второй корзине в свободном доступе остается 50 млн рублей. Проект 6 на данном этапе перестает быть привлекательным.«Усиление бизнеса»: проекты 1, 18, 9, 24, чья совокупная стоимость 1,13 млрд рублей. В третьей корзине в свободном доступе остается 70 млн рублей. Проект 7 в дальнейшем рассматриваться не будет.Таким образом, к третьему этапу формирования портфеля осталось 14 проектов для рассмотрения. Суммарный свободный бюджет в 2,02 млрд рублей может быть сохранен компанией до следующей потребности формирования портфеля проектов или использован в качестве инвестиционного капитала в акселераторе.В рамках следующего этапа предлагается выявить стратегические показатели, которые могут быть оценены количественно, и посмотреть, как они могут изменяться при возникновении рисков и неопределенностей, упомянутых ранее. В идеальной ситуации задачи подобного характера можно решать с помощью имитационного моделирования. Ярким примером может служить инструмент оптимизации OptQuest, работающий как дополнение к продукту OracleCrystalBall. Суть работы инструмента – автоматический поиск оптимальных решений. При формировании портфеля проектов продукт позволяет выявить инвестиционную стратегию, оптимизирующую прибыль, учитывая неопределенность вокруг годовой доходности активов. Однако, для достижения лучшей модели необходимо большое количество исходных данных. В рамках данной работы будут исследоваться оставшиеся 14 проектов, поэтому в ходе третьего шага в разрабатываемой методологии будет использован сценарный анализ.Прежде чем переходить к практическому анализу необходимо отметить, что при формировании портфеля необходимо учитывать взаимозависимость проектов. М. В. Недовесов предлагает решать подобную проблему через задачи дискретной оптимизации, в которых наблюдается экспоненциальный рост количества допустимых решений с увеличением размерности задач. Например, подобные задачи могут решаться методом сетевого программирования. В рассматриваемом примере предлагается сформировать несколько программ проектов, поскольку некоторые из них прямо влияют друг на друга. Так, в первой корзине проекты 3 и 21 обладают одной целью – развитие омниканальности – и в зависимости от популярности в перспективе начнут каннибализировать своих же покупателей. Во второй корзине проекты 17 и 22 связаны с оплатой покупок и в зависимости от пользовательского интереса будут также влиять друг на друга. С другой стороны, во второй корзине есть проекты 4 и 10, которые созданы для достижения миссии «НГК будущего». Проекты 8 и 20 могут объединиться под блоком «управление data-центрами и обработкой данных». В третьей корзине проекты 9 и 24 также могут быть объединены в блок «внедрение бережливого производства», поскольку прогнозирование очередей сокращает затраты и, как следствие, является частью lean-метода. Таким образом, перед финальным этапом список рассматриваемых инициатив выглядит следующим образом:Программа «Развитие омниканальности» (3-21)Программа «Оплата покупок» (17-22)Программа «НГК будущего» (4-10)Программа «Управление data-центрами и обработкой данных» (8-20)Проект «Внедрение системы защиты конфиденциальных данных» (19)Проект «Внедрение SaaS-системы управления проектами» (13)Проект «Создание и тестировка инновационной маркировки товаров с целью повышения контроля качества» (1)Проект «Разработка Telegram-бота с целью сокращения количества обращений» (18)Программа «Внедрение бережливого производства» (9-24)Для задач учета рисков сформируем перечни показателей, которые вытекают из стратегии компании и списка стратегических рисков. Далее собирается портфель проектов с использованием risk-rewardматрицы, которая является аналогом матрицы BCG. Среди стратегических характеристик можно выделить долю рынка, долю онлайн-продаж, темп роста LFL-трафика и выручка на 1 кв.м. Среди рисковых характеристик стоит отметить отток трафика к конкурентам, снижение маржи, уровень безработицы и девальвация рубля.Поскольку изучаемые проекты только находятся на стадии внедрения, далее будут рассмотрены 2 сценария развития событий: во время пандемии COVID-19 и через 1 год. Данные исходы основаны на прогнозах экспертов с рынка, данных Росстата и Роспотребнадзора.Для построения матрицы будут рассчитываться два показателя – ценность для компании(value) и вероятность успеха (probability).Эксперты из двух ведущих компаний-компаний НГК оценили вероятности возникновения и степень воздействия рисков в виде скоринговой модели (приложение 1). Значение valueдля каждого проекта или программы рассчитывалось как сумма произведений оценки за «имидж», «стоимость проекта» и «перспективы стать лидером» с равными весами 33,3% для обоих сценариев. Значение вероятности успеха считалось как вычитание из 10 суммы произведений оценок влияния таких рисков, как «отток трафика клиентов», «снижение маржы», «рост безработицы» и «девальвация рубля», с разными весами вероятности наступления в зависимости от сценария. Так, очевидно, что во время пандемии вероятность наступления увеличения безработицы и девальвации рубля выше, чем в обычной ситуации. В конечном итоге, на матрицы наносилось два показателя. Результаты можно видеть на рис. 12 и 13.Рисунок 12 -Матрица risk-reward для проектов и программ во время пандемииРисунок 13 - Матрица risk-reward для проектов и программ через год после пандемииСтандартно, матрица делится на 4 квадранта, где:«звезды» - лучшие проекты, обладают высокой вероятностью успеха и ценны для компании, в дальнейшем могут потребовать дополнительных инвестиций.«дойные коровы» - проекты, обладающие потенциалом к росту, не требуют особых дополнительных инвестиций, обладают чуть меньшей вероятностью успеха«вопросы» - проекты, обладают достаточной вероятностью успеха и нуждающиеся в дополнительном финансировании. Их стоит стремиться переводить к «звездам», поскольку в краткосрочном этапе от них не стоит ждать отдачи«собаки» - проекты, которые являются проблемными и выглядят неэффективными. От них стоит отказываться или искать альтернативы (например, ждать определенный период времени, чтобы при определенных кондициях рынка они оказались в любом другом квадранте, но вероятнее в «вопросах).Таким образом, в рамках последнего шага разработанной методологии ЛПР решают, какие проекты, представленные на матрице, действительно обладают потенциалом и формируют портфель проектов или программ уже с учетом вероятности возникновения того или иного риска или события.Далее будут подведены результаты и даны рекомендации по формированию портфеля проектов.Разрабатываемая методология базируется на трехэтапном подходе использования различных экспертно-аналитических и экономико-математических методов формирования портфеля проектов. Так, в ходе первого шага использовалась скоринговая модель, базирующаяся на 8 критериях, определенных экспертами. После первого шага из 25 исходных проектов осталось 17. На втором этапе использовался метод стратегических корзин, позволяющий оценить финансовые ожидания менеджеров. Бюджет был распределен экспертным методом парных сравнений, была доказана согласованность критериев. В результате проекты были разбиты по трем корзинам, и в каждой из них выбыло по одному проекту, поскольку они обладали меньшей оценке на первом этапе и не соответствовали запланированному общему бюджету по корзине. В итоге из потенциально выделяемых 15 млрд рублей в свободном доступе остались 2,02 млрд рублей, которые рекомендуется реинвестировать в выбранные далее проекты или использованы для закупки инновационных технологий. Во избежание взаимозависимости проектов некоторые однородные проекты были объединены в программы. В рамках третьего этапа методологии предполагается использование оптимизационных линейных, нелинейных или сетевых моделей или же альтернативных качественных (экспертных) методов, позволяющих взглянуть на проекты с учетом рисков и возможностей. В данной работе была рассмотрена актуальная ситуация для компаний НГК, два сценария – во время пандемии и через год после нее. Эксперты делились своими оценками и вероятностями наступления событий, по итогу чего были сформировано две матрицы risk-reward (по структуре относится к группе матрицы BCG). Далее необходимо проанализировать полученные результаты в визуальных матрицах. Так во время пандемии, когда безработица, риск оттока клиентов и валютные потрясения более вероятны, предлагается сформировать портфель из:Программы 3-21 «Развитие омниканальности»Проекта 13 «Внедрение SaaS-системы управления проектами»Проекта 19 «Внедрение системы защиты конфиденциальных данных»Программы 9-24 «Внедрение бережливого производства»Программы 17-22 («Оплата покупок») и 8-20 («Управление data-центрами и обработкой данных»), а также проект 1 могут быть включены в портфель, но при дополнительном пересмотре или по решению стратегического и финансового департамента. Проект 18 и программа 4-10 стоит полностью исключить из портфеля в пандемическом сценарии. Действительно, во время кризиса, когда некоторые магазины пустуют или перешли на формат «даркстор», заниматься открытием ультрасовременных точек реализации топлива и газа бессмысленно, поскольку необходимо подстраиваться под возможности клиента. В связи с этим программа, куда входит проект по развитию онлайн-магазина действительно актуален. Логично, что исключаются все проекты, связанные с взаимодействием с потребителями в оффлайн-точках, так как это может оказаться нерентабельным и ресурсозатратным. Покупок в оффлайне меньше, поэтому проводить проекты по сбору данных тоже относительно бессмысленно, лучше дождаться привычного состояния отрасли.С другой стороны, через год после пандемии, когда пик заболеваемости давно пройден и страна возвращается к прежнему ритму жизни, большинство проектов становится привлекательнее, чем во время пандемии. Так, согласно матрице на рис. 12, теперь компании Zстоит сосредоточиться на следующих инициативах:Программа 8-20 «Управление data-центрами и обработкой данных»Проект 17-22 «Оплата покупок»Проект 9-24 «Внедрение бережливого производства»Программа 4-10 «НГК будущего»Проекты 18 и 19, а также программа 3-21 могут быть потенциально рассмотрены, но опять же после понимания того, что портфель укомплектован и остается запас ресурсов. Проекты 1 и 13 не стоит включать в портфель ввиду низкой вероятности успеха. В проект 18 можно добавить инвестиций из запаса, оставшегося после второго шага методологии.Несомненно, методология показала, что несмотря на обилие внешне привлекательных инновационных проектов на рынке НГК, необходимо прибегать к тщательному анализу проектов с вовлечением экспертов из разных департаментов и учету рисков. Более того, применение оптимизационных моделей и имитационное моделирование могли бы предсказать более точный исход, однако для них необходимо большее количество проектов в качестве исходных данных и понимание денежных потоков для подсчета NPV.Учитывая допустимый уровень рисков, компания может избежать операционных и финансовых потерь, которые порожден неопределенностью и при формировании портфеля проектов – это очень важный шаг.ЗаключениеДанная работа была посвящена анализу практик формирования портфелей проектов с учетом рисков с фокусом на портфельное управление в секторе НГК. В исследовании нашел свое отражение ответ на вопрос – как наиболее эффективно инвестировать ресурсы в проекты и в чем заключается суть портфеля проектов.В рамках анализа статей отечественных и международных экспертов было выяснено, что к нынешнему моменту существует огромное количество методов экономического, математического и графического характера, позволяющих сформировать оптимальный портфель проектов. Какие-то из них зарекомендовали себя десятилетиями стабильной работы и по сей день являются инструментом для менеджеров. Среди них деревья решений, теория Марковица, скоринговые модели, многокритериальная оптимизация и другие. Существуют и более современные методы, такие как байесовские сети, генетические алгоритмы и другие. Некоторые методы, такие имитационное моделирование и, в частности, метод Монте-Карло, позволяют оценивать еще и влияние рисков при формировании портфеля.В рамках данной работы реализована разработка бизнес-проекта управления производственными процессами компании ОАО «ТАИФ-НК». Для достижения этой цели была дана характеристика деятельности организации ОАО «ТАИФ-НК», продукции, агентов рыночной конъюнктуры, проанализирована организация производственных процессов на предприятии, рассмотрены тенденции дальнейшего использования технологий ведения бизнеса для осуществления эффективной деятельности предприятия, предложен бизнес-проект эффективности управления технологическими и производственными процессами, осуществлено планирование мероприятий по внедрению бизнес-проекта, рассчитана эффективность предлагаемого бизнес-проекта. В ходе исследования проанализирована хозяйственная деятельность ОАО «ТАИФ-НК», которая занимается производством разработки и добычи нефтяной продукции. Также, проанализировали, как состоит происходит процесс переработки нефти. Анализ деятельности предприятия показал успешное развитие фирмы. В работе предложено внедрение бизнес-проекта, заключающегося в организации улучшения качества товара. Данное нововведение позволит компании улучшить ассортименти тем самым привлечь новых покупателей и удержать существующих потребителей, что, в целом, улучшит показатели деятельности ОАО «ТАИФ-НК». Рассмотрение технико-экономических характеристик внедряемого проекта показало его целесообразность. Срок окупаемости проекта составит более 3 лет. В дальнейшем компании ООО «ТАИФ-НК» необходимо уделять больше внимания поддержания лидирующей позиции.Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены.Список использованных источников и литературы1. Авдошин С.М., Лифшиц А.А., Формирование портфеля проектов на основе нечеткой модели многокритериальной оптимизации. – Бизнес – информатика. No 1 (27). – 2014 – с. 14-222. Аньшин В. М., Бархатов В. Д. Управление портфелем проектов: сравнительный анализ подходов и рекомендации по их применению // Управление проектами и программами. 2012. No 1. С. 20-41.3. Аньшин В. М., Демкин И. В., Никонов И. М., Царьков И. Н. Модели управления портфелем проектов в условиях неопределенности. М.: МАТИ, 2008.4. Евсеева М.В. Управление портфелем проектов и программ: современные требования // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2019. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-portfelem-proektov-i-programm-sovremennye-trebovaniya4. Кривулин Н.К., Гладких И.В. Построение согласованной матрицы парных сравнений в маркетинговых исследованиях на основе методов тропической математики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2015. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/postroenie-soglasovannoy-matritsy-parnyh-sravneniy-v-marketingovyh-issledovaniyah-na-osnove-metodov-tropicheskoy-matematiki5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР ИСО 21504-2016. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. - 2016. 11с.6. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 54870-2011-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов. – 2011. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 13 с.7. Горлач А.Ю. Математические модели формирования портфелей инвестиционных проектов // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2013. №2 (6). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskie-modeli-formirovaniya-portfeley-investitsionnyh-proektov (дата обращения: 02.06.2020).8. Wassmer, U., Li, S., & Madhok, A. (2016). Resource ambidexterity through alliance portfolios and firm performance. Strategic Management Journal, 38(2), 384–394. doi:10.1002/smj.2488PMBOK Guide – Sixth Edition. // Project Management Institute - 2017. – 792 p.9. Portfolio Management Guide - The Office of Government Commerce – 2008. – 82 p.10. The Standard for Portfolio Management – Third edition. // Project Management Institute - 2013. 164 p.11. Flechas Chaparro, X.A., de Vasconcelos Gomes, L.A. and Tromboni de Souza Nascimento, P. (2019), "The evolution of project portfolio selection methods: from incremental to radical innovation", Revista de Gestão (https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2177-8736), Vol. 26 No. 3, pp. 212-236.12. Markowitz, H. Portfolio Selection // Journal of Finance. 1952. PP. 77–9113. Baris Canbaz, Franck Marle. Construction of project portfolio considering efficiency, strategic effectiveness, balance and project interdependencies. International Journal of Project Organisation and Management, 2016, 8 (2), pp.103-126. 10.1504/ijpom.2016.076389 . hal-01206933v2 14. Ghorbani, Shahryar. (2014). Technology Portfolio Management Models: Boeing Case Study. Journal of Business Economics and Management. 4. 310-318. (проБоинг)15.Vargas, R. V. (2010). Using the analytic hierarchy process (ahp) to select and prioritize projects in a portfolio. Paper presented at PMI® Global Congress 2018—North America, Washington, DC. Newtown Square, PA: Project Management Institute